Details
Korrelationen in Extremsituationen
Eine empirische Analyse des deutschen Finanzmarktes mit Fokus auf irrationales Marktverhalten|
49,44 € |
|
| Verlag: | Gabler |
| Format: | |
| Veröffentl.: | 01.02.2011 |
| ISBN/EAN: | 9783834961860 |
| Sprache: | deutsch |
| Anzahl Seiten: | 283 |
Dieses eBook enthält ein Wasserzeichen.
Beschreibungen
Dr. Svend Reuse promovierte berufsbegleitend bei doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. an der Masaryk Universität Brünn. Er ist Leiter der Abteilung Controlling eines Finanzinstituts und Dozent an der FOM Hochschule für Oekonomie und Management.
Gerade vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise in 2008 sind die klassische Portfoliotheorie und die Wirkungsweise von Korrelationen erneut in die Kritik geraten. Svend Reuse analysiert das Verhalten von Korrelationen in Extremsituationen unter Berücksichtigung des irrationalen Marktverhaltens. Auf der Basis der Ergebnisse einer empirischen Umfrage bei 1.000 deutschen Kreditinstituten zum Verhalten von Korrelationen in der Praxis und dem Umgang mit Asset-Allocation evaluiert der Autor marktdatenbasierte Irrationalitätsindizes. Mit deren Hilfe entwickelt er ein eigenes Modell zur taktischen Outperformance des klassischen Markowitz-Ansatzes. Abschließend stellt er ein modifiziertes Optionspreismodell zur Absicherung von Korrelationsrisiken vor.
Gerade vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise in 2008 sind die klassische Portfoliotheorie und die Wirkungsweise von Korrelationen erneut in die Kritik geraten. Svend Reuse analysiert das Verhalten von Korrelationen in Extremsituationen unter Berücksichtigung des irrationalen Marktverhaltens. Auf der Basis der Ergebnisse einer empirischen Umfrage bei 1.000 deutschen Kreditinstituten zum Verhalten von Korrelationen in der Praxis und dem Umgang mit Asset-Allocation evaluiert der Autor marktdatenbasierte Irrationalitätsindizes. Mit deren Hilfe entwickelt er ein eigenes Modell zur taktischen Outperformance des klassischen Markowitz-Ansatzes. Abschließend stellt er ein modifiziertes Optionspreismodell zur Absicherung von Korrelationsrisiken vor.
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