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Stochastische partielle Differentialgleichungen

essentials 1. Aufl. 2023

von: Stefan Tappe
9,99 €
Verlag:	Spektrum Akademischer Verlag bei Elsevier
Format:	PDF
Veröffentl.:	28.12.2023
ISBN/EAN:	9783662683491
Sprache:	deutsch

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Beschreibungen

Titelbeschreibung

<p>Dieses e<i>ssential</i> bietet eine prägnante und gute verständliche Einführung in die Theorie der stochastischen partiellen Differentialgleichungen. Wir werden die dafür benötigten mathematischen Hilfsmittel wie das Bochner-Integral, das Itô-Integral und die Itô-Formel kennenlernen. Anschließend werden wir die relevanten Lösungskonzepte besprechen, Existenz- und Eindeutigkeitsresultate präsentieren und diese anhand von Anwendungsbeispielen erläutern.</p><br><p></p>

Inhaltsverzeichnis

<p>Einleitung.- Zufallsvariablen in unendlicher Dimension.- Stochastische Prozesse in unendlicher Dimension.- Stochastische partielle Differentialgleichungen.- Lineare Operatoren.- Weitere Hilfsresultate</p>

Autorenportrait

<p><b>Dr. Stefan Tappe </b>vertritt aktuell eine Professur für Stochastik an der Bergischen Universität Wuppertal. Im Anschluss daran wird er auf seine DFG-Stelle an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zurückkehren. Seine Forschungsschwerpunkte liegen vor allem in dem Gebiet der stochastischen Analysis und der Finanzmathematik. <br></p>

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Dieses e<i>ssential</i> bietet eine prägnante und gute verständliche Einführung in die Theorie der stochastischen partiellen Differentialgleichungen. Wir werden die dafür benötigten mathematischen Hilfsmittel wie das Bochner-Integral, das Itô-Integral und die Itô-Formel kennenlernen. Anschließend werden wir die relevanten Lösungskonzepte besprechen, Existenz- und Eindeutigkeitsresultate präsentieren und diese anhand von Anwendungsbeispielen erläutern.<div><b>Der Inhalt</b></div><div><ul><li>Zufallsvariablen in unendlicher Dimension, Bochner-Integral, Gauß’sche Zufallsvariablen in Hilberträumen</li><li>Stochastische Prozesse in unendlicher Dimension, Itô-Integral, Itô-Formel</li><li>Lösungskonzepte für stochastische partielle Differentialgleichungen, Existenz- und Eindeutigkeitsresultate, Anwendungsbeispiele</li></ul></div><div><b>Die Zielgruppen</b></div><div><ul><li>Masterstudenten im Bereich Mathematik</li><li>Doktoranden im Bereich Mathematik</li></ul></div><div><div><b>Der Autor</b></div><div><b>Dr. Stefan Tappe </b>vertritt aktuell eine Professur für Stochastik an der Bergischen Universität Wuppertal. Im Anschluss daran wird er auf seine DFG-Stelle an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zurückkehren. Seine Forschungsschwerpunkte liegen vor allem in dem Gebiet der stochastischen Analysis und der Finanzmathematik. </div><div><br></div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>